Carteras y Riesgo 101

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Quiz sobre Markowitz, CAPM y CML

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FATIMA ALEJANDRA CORTES REYES

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Carteras y Riesgo 101


Carteras y Riesgo 101Versión en línea Quiz sobre Markowitz, CAPM y CML por FATIMA ALEJANDRA CORTES REYES 1 ¿Cómo se conoce el enfoque que utiliza la rentabilidad y la varianza para optimizar carteras? a Teoría de la utilidad b Modelos estocásticos c Media-varianza (Markowitz) d Análisis técnico 2 ¿Qué distribución se asume para los retornos en el modelo de Markowitz? a Binomial b Exponencial c Normal d Uniforme 3 ¿Quiénes desarrollaron el CAPM? a Markowitz y Tobin b Merton y Black c Sharpe y Lintner d Fama y French 4 ¿Qué representa la Línea del Mercado de Capitales (CML)? a La volatilidad total del mercado b La tasa libre de riesgo c La volatilidad de un activo individual d La relación rentabilidad-riesgo de carteras eficientes 5 ¿Qué tipo de inversores suele no diversificar a corto plazo? a Inversores conservadores b Especuladores c Inversionistas sociales d Inversores institucionales 6 ¿Qué relación intenta cuantificar el CAPM? a Rentabilidad histórica y beta b Riesgo sistemático y rendimiento esperado c Utilidad esperada y liquidez d Riesgo total y rendimiento pasado 7 ¿Qué suposición señala que los mercados son eficientes y absorben información rápidamente? a Mercados eficientes b Bajos costos de transacción c Rendimientos garantizados d Mercados ineficientes 8 ¿Qué línea gráfica marca la frontera de carteras eficientes? a Eje de Rendimientos b Curva de demanda c Línea de tasa de interés d Línea del Mercado de Capitales (CML) 9 ¿Qué crítica señala Michaud (1989) sobre Markowitz? a Supuestos irrelevantes b Falta de diversificación automática c Sesgos por rentabilidades históricas y carteras concentradas d Falta de datos 10 ¿Qué solución se propone ante la crítica de Michaud para evitar carteras excesivamente concentradas? a Usar solo fondos indexados b Eliminar el CAPM c Reducir la muestra de activos d Imponer restricciones de porcentaje por título

Puedes integrar el juego en un LMS compatible con LTI 1.1 o LTI 1.3 como Canvas, Moodle, o Blackboard. De esta manera podrás guardar las puntuaciones automáticamente en el libro de calificaciones de esa plataforma.

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¿Cómo se conoce el enfoque que utiliza la rentabilidad y la varianza para optimizar carteras?

¿Qué distribución se asume para los retornos en el modelo de Markowitz?

¿Quiénes desarrollaron el CAPM?

¿Qué representa la Línea del Mercado de Capitales (CML)?

¿Qué tipo de inversores suele no diversificar a corto plazo?

¿Qué relación intenta cuantificar el CAPM?

¿Qué suposición señala que los mercados son eficientes y absorben información rápidamente?

¿Qué línea gráfica marca la frontera de carteras eficientes?

¿Qué crítica señala Michaud (1989) sobre Markowitz?

¿Qué solución se propone ante la crítica de Michaud para evitar carteras excesivamente concentradas?