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Sistema que garantiza el “riesgo de crédito”, actuando como contraparte en cada contrato de futuros y garantiza su cumplimiento.
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Es un instrumento derivado bursátil similar a un forward, a través del cual se acuerda entregar en el futuro una cantidad estándar de divisas, materias primas (commodities), o cualquier otro producto a cambio de otra moneda u otro producto.
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Es también conocido como “riesgo de crédito” en el mercado de futuros.
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Proporcionan gran liquidez al mercado, pues compran activos que según ellos están subvaluados, y venden los que consideran sobrevaluados.
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Llamada que recibe de su coredor, un cliente cuando el saldo de su cuenta de margen es inferior al nivel de mantenimiento, para restablecer el margen inicial.
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El contrato a futuros puede concebirse como una serie de apuestas diarias sobre el valor del tipo de cambio en el futuro, la apuesta se liquida cada día, lo que los vendedores ganan, los compradores lo pierden y viceversa, es un juego de…
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Tomarla escomprometerse a comprar o vender un activo subyacente en el mercado de futuros.
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Según esta hipótesis, el tipo de cambio forward puede ser mayor que el tipo de cambio spot esperado en el futuro.
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Estos tipos de cambio se determinan por la oferta y la demanda a plazo de la moneda extranjera.
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Requisito (depósito) que debe hacer un cliente que desea establecer una posición a futuros, en la casa de bolsa.
